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富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金                （FOF）           二 0 二四年中期报告    基金管理人： 富国基金管理有限公司    基金托管人： 中国建设银行股份有限公司     送出日期： 2024 年 08 月 31 日       富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记  载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别  及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董  事长签发。       基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年  告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重  大遗漏。       富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金  资产，但不保证基金一定盈利。       基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决  策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。       本报告中财务资料未经审计。       本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。                          §2 基金简介 基金名称                  富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基                       金（FOF） 基金简称                  富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式（FOF） 基金主代码                 018270 交易代码                  018270 基金运作方式                契约型，开放式，发起式。本基金每个开放日开放申购，本                       基金对每份基金份额设置五年的最短持有期限。 基金合同生效日               2023 年 08 月 16 日 基金管理人                 富国基金管理有限公司 基金托管人                 中国建设银行股份有限公司 报告期末基金份额总额            71,300,656.93 份 基金合同存续期               不定期                   本基金在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管     投资目标          理、基金优选，期望实现与其承担的风险相对应的长期稳                   健回报，追求基金长期稳健增值。                   本基金定位为目标风险策略基金，基金的资产配置通过结                   合风险预算模型与宏观基本面分析确定，同时随着市场环                   境的变化引入战术资产配置对组合进行适时调整；在资产                   配置方面，本基金将根据整体的目标风险（目标波动率、                   最大回撤等），确定各大类资产的风险预算，通过风险预                   算得到各类资产的配置比例，当组合的实际风险偏离风险                   目标时，通过调整权益类资产的风险暴露进行管理，以符                   合本基金的投资目标，本基金设置积极的目标风险水平，                   权益类资产（包括股票、存托凭证、股票型基金、偏股混                   合型基金）的战略配置比例为 75%，投资比例为基金资产     投资策略          的 65%-80%；在基金投资方面，本基金采用定量分析和定                   性分析相结合的方式，一方面通过严格的量化规则筛选有                   潜在投资价值的标的纳入研究范围，另一方面结合所选基                   金的基金管理人的基本情况和投研文化等定性因素进行二                   次研判，双重维度力求筛选出中长期业绩稳定的优秀基                   金；在股票投资方面，以价值选股、组合投资为原则，通                   过分散投资、组合投资，降低个股风险与集中性风险；在                   债券投资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策                   略。本基金的港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策                   略、可转换债券及可交换债券投资策略和资产支持证券投                   资策略详见法律文件。                   中证 800 指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用汇率估值     业绩比较基准                   折算)*5%+中债综合全价指数收益率*25%     风险收益特征        本基金为混合型基金中基金，在通常情况下其预期收益及                 预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基                 金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型                 基金中基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股                 通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则                 等差异带来的特有风险。         项目             基金管理人                       基金托管人 名称                  富国基金管理有限公司               中国建设银行股份有限公                                              司         姓名          赵瑛                       王小飞 信息披露负责人 联系电话        021-20361818             021-60637103         电子邮箱        public@fullgoal.com.cn   wangxiaofei.zh@ccb.com 客户服务电话              95105686、4008880688      021-60637228 传真                  021-20361616             021-60635778 注册地址                中国(上海)自由贸易试验             北京市西城区金融大街                     区世纪大道 1196 号世纪汇          25 号                     办公楼二座 27-30 层 办公地址                上海市浦东新区世纪大道              北京市西城区闹市口大街 邮政编码                200120                   100033 法定代表人               裴长江                      张金良   本基金选定的信息披                   上海证券报   露报纸名称   登载基金中期报告正   文的管理人互联网网       www.fullgoal.com.cn   址   基金中期报告备置地       富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道   点               1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层                   中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大                   街 1 号院 1 号楼   项目            名称                            办公地址 注册登记机构    富国基金管理有限公司                    上海市浦东新区世纪大道 1196 号                                         世纪汇办公楼二座 27-30 层                 §3 主要财务指标和基金净值表现                                                 金额单位：人民币元  本期已实现收益                                           -4,175,873.93  本期利润                                              -3,121,664.32  加权平均基金份额本期利润                                            -0.0438  本期加权平均净值利润率                                             -4.64%  本期基金份额净值增长率                                             -4.46%  期末可供分配利润                                          -5,060,434.70  期末可供分配基金份额利润                                            -0.0710  期末基金资产净值                                          66,874,750.46  期末基金份额净值                                                0.9379  基金份额累计净值增长率                                             -6.21% 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式 基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动 收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上 本期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利 润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。                     份额净      业绩比      业绩比较            份额净                     值增长      较基准      基准收益       阶段   值增长                                  ①－③      ②－④                     率标准      收益率      率标准差             率①                      差②       ③         ④  过去一个月     -1.84%    0.49%   -2.89%     0.40%    1.05%    0.09%  过去三个月     -0.80%    0.62%   -1.61%     0.60%    0.81%    0.02%  过去六个月     -4.46%    0.74%   -0.26%     0.76%   -4.20%   -0.02%  自基金合同            -6.21%    0.60%   -7.65%     0.69%    1.44%   -0.09%  生效起至今 注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构 建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准 依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准 的时间序列。     基准收益率变动的比较 注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。 本基金建仓期 6 个月，从 2023 年 8 月 16 日起至 2024 年 2 月 15 日，建仓期结束 时各项资产配置比例均符合基金合同约定。                            §4 管理人报告       富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注 册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基 金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批 成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。       目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、 申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公 司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资 产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、 特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部 业务牌照。       截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券 投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票 型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利 指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基 金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、 富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证 券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、 富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 350 只 公开募集证券投资基金。                 任本基金的基金经理                                       证券从业 姓名        职务       期限                                说明                                        年限                 任职日期       离任日期 张子炎      本基金现   2023-08-     －         13    硕士，曾任光大证券股份有限公司          任基金经      16                        研究员、投资经理助理，东方证券           理                                  股份有限公司高级投资经理、总                                              监；自 2017 年 5 月加入富国基金                                              管理有限公司，历任 FOF 基金经                            理、FOF 投资经理、多元资产投资                            部多元资产投资总监助理；现任富                            国基金多元资产投资部多元资产投                            资副总监兼 FOF 基金经理。自                            老目标一年持有期混合型基金中基                            金（FOF）基金经理；自 2020 年                            三年持有期混合型发起式基金中基                            金（FOF）基金经理；自 2021 年                            型基金中基金（FOF-LOF）(原富国                            智鑫行业精选一年封闭运作股票型                            基金中基金（FOF-LOF）)基金经                            理；自 2022 年 01 月起任富国智浦                            稳进 12 个月持有期混合型基金中                            基金（FOF）基金经理；自 2022 年                            有期混合型基金中基金（FOF）基                            金经理；自 2023 年 08 月起任富国                            鑫旺积极养老目标五年持有期混合                            型发起式基金中基金（FOF）基金                            经理；具有基金从业资格。 注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确 定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。 人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。       本报告期，富国基金管理有限公司作为富国鑫旺积极养老目标五年持有期混 合型发起式基金中基金（FOF）的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基 金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合 型发起式基金中基金（FOF）基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚 实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有 关法规及基金合同的规定。       本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易 管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、 授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评 估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均 等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市 场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等 相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及 授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包 括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公 允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制 流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公 平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用 相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对 待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日 的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、 对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及 专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以 及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部 视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、 季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经 理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的 相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。       本报告期内未发现异常交易行为。公司旗下管理的各投资组合在交易所公开 竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交 较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。 的资金面冲击，春节前后流动性的快速缩放带来了市场的大幅波动，虽然一季度 经济基本面不乏亮点，但资金面的影响程度显然更大。进入二季度后，权益市场 成交量逐步下滑，交易和投机情绪趋冷后，基本面预期逐渐成为市场的主要驱动 因素。跟踪中高频数据不难发现在国内投资实物工作量的落地节奏、消费增长、 通胀修复、出口预期等方面，二季度我们都遇到了一些挑战，投资者对企业盈利 周期的底部回升时点判断非常犹豫，于是市场选择了高股息等防御板块作为主要 的增量配置方向。尽管如此，在科技板块，依然有一些具备新质生产力特征的细 分方向得到了存量资金的认同，但受制于体量和增量资金的缺乏，对权益市场整 体支持有限。总体而言，上半年市场整体呈现防御属性，债券以及类债资产（权 益中的红利板块）有更好的表现。在产品运作方面，我们保持适度积极的权益配 置比例，一季度的股票市场波动对我们有所拖累，二季度主要通过结构调整应对， 通过优选高胜率的均衡型基金和价值风格基金约束了组合波动。对于一些当前还 处于逆风期的成长风格基金，我们还是需要再多些耐心，在合理控制风险的基础 上等待基本面弹性向上的窗口打开。       截至 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值为 0.9379 元；份额累计净值为 率为-0.26%。       市场的焦点是经济和企业盈利的阶段性底部何时来到，传统意义上的领先指 标（信贷周期、M1 等）都面临有效性上的质疑。当前信贷的最终端增量需求显然 难以在短期充分承接近年来的地产周期大幅回落，由此带来了周期的熨平和底部 的拉长。就下半年而言，我们主要关注短期的一些积极变化能否持续并延展到价 格和需求的回升，比如包括收储在内的地产政策落地后的效果、长期国债发行带 来的实物工作量、海外降息窗口到来后能否带来汇率压力缓解等。在行业维度， 一方面我们会跟踪防御板块的基本面稳健性和估值合理性，另一方面也会重点关 注细分成长赛道的景气度拐点变化，为周期上行做好投资准备。       报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业 协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中 国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估 值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资 品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完 成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对 外公布。       根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况， 本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定 进行收益分配。       本基金本报告期无需要说明的相关情形。                  §5 托管人报告       本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守 了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金 份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。       的说明       本报告期，本基金托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他 有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、等方面进行了认真 的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金 份额持有人利益的行为 。       报告期内，本基金利润分配情况符合法律法规和基金合同的相关约定。       本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财 务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。                §6 中期财务报告（未经审计） 会计主体：富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 报告截止日：2024 年 06 月 30 日                                                   单位：人民币元                                  本期末              上年度末  资 产                          2024 年 06 月      2023 年 12 月 31  资 产：  货币资金                           5,625,096.46        4,539,216.61  结算备付金                             13,128.75           38,877.73  存出保证金                              7,829.30            3,503.16  交易性金融资产                       61,323,527.55      66,187,865.00  其中：股票投资                                  －                   －      基金投资                      57,861,680.15      62,314,034.64      债券投资                       3,461,847.40        3,873,830.36      资产支持证券投资                             －                   －      贵金属投资                                －                   －      其他投资                                 －                   －  衍生金融资产                                   －                   －  买入返售金融资产                                 －                   －  应收清算款                                    －           700,000.00  应收股利                                 111.95            1,178.04  应收申购款                                    －                   －  递延所得税资产                                  －                   －  其他资产                              19,964.83           14,513.76  资产总计                          66,989,658.84      71,485,154.30                                  本期末              上年度末  负债和净资产                       2024 年 06 月      2023 年 12 月 31  负 债：  短期借款                                     －                  －  交易性金融负债                                  －                  －  衍生金融负债                                   －                  －  卖出回购金融资产款                                －                  －  应付清算款                                    －        1,399,945.38  应付赎回款                                    －                  －  应付管理人报酬                           41,068.80          40,792.35  应付托管费                              9,888.82          11,287.06  应付销售服务费                                  －                  －  应付投资顾问费                                  －                  －  应交税费                                     －                  －   应付利润                                       －                 －   递延所得税负债                                    －                 －   其他负债                                63,950.76         48,334.00   负债合计                               114,908.38      1,500,358.79   净资产：   实收基金                             71,300,656.93    71,287,810.69   其他综合收益                                      －                －   未分配利润                            -4,425,906.47    -1,303,015.18   净资产合计                            66,874,750.46    69,984,795.51   负债和净资产总计                         66,989,658.84    71,485,154.30  注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 0.9379 元，基金份额总额  会计主体：富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）  本报告期：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日                                                           单位：人民币元                                                       本期 项 目                                           （2024 年 01 月 01 日至 一、营业总收入                                                  -2,774,236.74 其中：存款利息收入                                                     7,307.27     债券利息收入                                                          －     资产支持证券利息收入                                                      －     买入返售金融资产收入                                                      －     其他利息收入                                                          － 其中：股票投资收益                                                           －     基金投资收益                                               -4,157,197.91     债券投资收益                                                   33,098.57     资产支持证券投资收益                                                      －     贵金属投资收益                                                         －     衍生工具收益                                                          －     股利收益                                                    268,380.89     以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益                                           － 其他投资收益                                                              － 减：二、营业总支出                                                   347,427.58 其中：卖出回购金融资产支出                                                       － 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                                      -3,121,664.32 减：所得税费用                                                             － 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                                        -3,121,664.32 五、其他综合收益的税后净额                                                       － 六、综合收益总额                                                 -3,121,664.32  注：本基金合同生效日为 2023 年 8 月 16 日,无上年度同期对比数据。  会计主体：富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）  本报告期： 2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日                                                        单位：人民币元                                             本期                              （2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）            项目                                           未分配           净资产                            实收基金                                           利润            合计  一、上期期末净资产                                -  二、本期期初净资产                                -  三、本期增减变动额（减少以“-”                         -  号填列）                          3,122,891.29  （一）、综合收益总额                               -                             －               -3,121,664.32  （二）、本期基金份额交易产生的  净资产变动数（净资产减少以“-”    12,846.24    -1,226.97     11,619.27  号填列）  其中：1.基金申购款          12,846.24    -1,226.97     11,619.27  （三）、本期向基金份额持有人分  配利润产生的净资产变动（净资             －            －             －  产减少以“-”号填列）  （四）、其他综合收益结转留存收                             －            －             －  益 四、本期期末净资产                                     - 注：本基金合同生效日为 2023 年 8 月 16 日,无上年度同期对比数据。 报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：         陈 戈            林志松                     徐慧   —————————        —————————             ————————   基金管理公司负责人        主管会计工作负责人             会计机构负责人       富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)（以下简 称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证 监许可[2023]632 号文《关于准予富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合型发起 式基金中基金(FOF)注册的批复》的核准，由基金管理人富国基金管理有限公司 自 2023 年 7 月 10 日至 2023 年 8 月 11 日止期间向社会公开发行募集，募集期结 束经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具德师报(验)字(23)第 费后的实收基金（本金）为人民币 71,235,700.67 元。经基金注册登记机构计算 并确认的认购资金利息计人民币 41,861.86 元。合计为人民币 71,277,562.53 元， 折算基金份额计 71,277,562.53 份。本基金的基金管理人及注册登记机构为富国 基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。       本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份 额（不包括除股票型 ETF 以外的 QDII 基金和香港互认基金）、国内依法公开发 行上市交易的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、 存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、 公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转 换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、 资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、 同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中 国证监会的相关规定）。   如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开 募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于 80%。本基金投资于股票、存托 凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品 种的比例合计原则上不高于基金资产的 80%。本基金权益类资产（包括股票、存 托凭证、股票型基金、偏股混合型基金）的战略配置比例为 75%，投资比例为基 金资产的 65%-80%。本基金投资于 QDII 基金的资产占基金资产的比例不高于 20%， 投资于货币市场基金的资产占基金资产的比例不高于 15%，投资于商品基金的资 产占基金资产的比例不高于 10%。本基金投资于港股通标的股票的比例占股票资 产的 0%-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年 以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中，计入上述权益类资产的偏股混合型基金需符合下列两个条件之一：   （1）基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产 60%的混合 型基金；   （2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度股票及存托凭证资产占基金资 产比例均不低于 60%的混合型基金。   如果法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例 为准，本基金的投资比例会做相应调整。   本基金业绩比较基准为：中证 800 指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用汇 率估值折算)*5%+中债综合全价指数收益率*25%   本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁 布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规 定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值 方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金 估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券 投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证 券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券 投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会 和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。   本财务报表以本基金持续经营为基础列报。   本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年 果和净资产变动情况。   本基金报告期所采用的会计政策、其他会计估计与最近一期年度会计报表所 采用的会计政策、会计估计一致。   本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。   经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起， 调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税 务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自   经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起， 调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税 率不变；   根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股 股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。   根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值 税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全 面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增 值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运 用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及 金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营 改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融 商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根 据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税 政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业 存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；   根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开 发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值 税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；   根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问 题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的 增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投 资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税 的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月 份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总 局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》 的规定确定。   根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定 （2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营 业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照 相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。   根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策 的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基 金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免 征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置 试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过 对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的 企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若 干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买 卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入， 暂不征收企业所得税。   根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有 关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向 流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税； 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起， 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证 监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂 减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得 额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策 有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个 人所得税。   本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、 中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关 税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制 试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。                                                       单位：人民币元                                               本期末              项目                                         （2024 年 06 月 30 日）  活期存款                                                     5,625,096.46  等于：本金                                                    5,624,657.77     加：应计利息                                                      438.69     减：坏账准备                                                          －  定期存款                                                               －  等于：本金                                                              －     加：应计利息                                                          －     减：坏账准备                                                          －  其中：存款期限 1 个月以内                                                     －  存款期限 1-3 个月                                                        －  存款期限 3 个月以上                                                        －  其他存款                                                               －  等于：本金                                                              －     加：应计利息                                                          －     减：坏账准备                                                          －            合计                                             5,625,096.46      注：本基金本报告期末未持有定期存款。                                                       单位：人民币元                                     本期末（2024 年 06 月 30 日）         项目                          成本          应计利息         公允价值       公允价值变动 股票                            －              －            －           － 贵金属投资-金交所黄金合约                 －              －            －           －     交易所市场           3,406,732.00      53,347.40 3,461,847.40    1,768.00 债券  银行间市场                     －              －            －           －     合计              3,406,732.00      53,347.40 3,461,847.40    1,768.00 资产支持证券                        －              －            －           － 基金 其他                            －              －            －           －         合计      注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。  注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。  注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。                                              单位：人民币元      项目                   本期末（2024 年 06 月 30 日） 应收利息                                                     － 其他应收款                                             19,964.83 待摊费用                                                     －      合计                                           19,964.83                                                单位：人民币元        项目                       本期末（2024 年 06 月 30 日） 应付券商交易单元保证金                                              － 应付赎回费                                                    － 应付证券出借违约金                                                － 应付交易费用                                                   － 其中：交易所市场                                                 －    银行间市场                                                 － 应付利息                                                     － 预提信息披露费                                           40,000.00 预提审计费                                             23,950.76        合计                                         63,950.76                                      金额单位：人民币元                本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）       项目                  基金份额（份）                账面金额  上年度末                71,287,810.69        71,287,810.69  本期申购                    12,846.24            12,846.24  本期赎回（以“-”号填列）                  －                    －  本期末                 71,300,656.93        71,300,656.93  注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。                                              单位：人民币元                                              未分配利润合           项目          已实现部分         未实现部分                                                 计  上年度末                  -883,975.33    -419,039.85  本期期初                  -883,975.33    -419,039.85                                  -                             -  本期利润                                1,054,209.61  本期基金份额交易产生的                            -585.44        -641.53      -1,226.97  变动数  其中：基金申购款                  -585.44        -641.53      -1,226.97     基金赎回款                       －              －              －  本期已分配利润                        －              －              －                                  -                             -  本期末                                   634,528.23                                                  单位：人民币元     项目               本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日） 活期存款利息收入                                                6,890.50 定期存款利息收入                                                      － 其他存款利息收入                                                      － 结算备付金利息收入                                                 357.75 其他                                                         59.02 合计                                                      7,307.27  注：本基金本报告期无买卖股票差价收入。                                                 单位：人民币元                                   本期（2024年01月01日至2024年06月30              项目                                              日） 卖出/赎回基金成交总额                                      77,932,404.99 减：卖出/赎回基金成本总额                                    82,087,628.58 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额                                           － 减：交易费用                                                1,974.32 基金投资收益                                           -4,157,197.91                                                单位：人民币元                           本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30             项目                                         日） 债券投资收益——利息收入                                         38,494.57 债券投资收益——买卖债券（债转                                      -5,396.00 股及债券到期兑付）差价收入        合计                                            33,098.57                                              单位：人民币元        项目                 本期（2024年01月01日至2024年06月30日） 卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到 期兑付）成本总额 减：应计利息总额                                             76,380.00 减：交易费用                                                      － 买卖债券差价收入                                             -5,396.00  注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。  注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。  注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。  注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。  注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。                                                   单位：人民币元                         本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30             项目                                       日）  股票投资产生的股利收益                                              －  其中：证券出借权益补偿收入                                            －  基金投资产生的股利收益                                      268,380.89  合计                                               268,380.89                                                   单位：人民币元        项目名称            本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）    股票投资                                                          －    债券投资                                                    6,784.00    资产支持证券投资                                                      － 基金投资                                                   1,047,425.61 贵金属投资                                                            － 其他                                                               －    权证投资                                                          － 减：应税金融商品公允价值变                                                                   －    动产生的预估增值税 合计                                                     1,054,209.61                                                      单位：人民币元       项目                本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）  基金赎回费收入                                                       －  销售服务费返还                                                19,964.83  合计                                                     19,964.83                                                      单位：人民币元                                         本期费用（2024 年 01 月 01                    项目                   日至 2024 年 06 月 30 日）  当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）                                100,660.30  当期持有基金产生的应支付管理费（元）                                  274,751.65  当期持有基金产生的应支付托管费（元）                                   50,070.02  注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、当期持有基金产生的应支付管理费、  当期持有基金产生的应支付托管费按照被投资基金的基金合同约定已作为费用  计入被投资基金的基金份额净值，该披露金额按照本基金对被投资基金的实际持  仓情况根据被投资基金的基金合同约定的费率和计算方法计算得出，不构成本基  金的费用项目。  注：本基金本报告期无信用减值损失。                                                       单位：人民币元             项目          本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）  审计费用                                   8,950.76  信息披露费                                 40,000.00  证券出借违约金                                      －  银行费用                                     563.00  合计                                    49,513.76     截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。     截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。     本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。             关联方名称               与本基金的关系 富国基金管理有限公司              基金管理人、注册登记机构、基金销售机构、基金                         发起人 海通证券股份有限公司（“海通证券”）      基金管理人的股东、基金代销机构 申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）      基金管理人的股东 中国建设银行股份有限公司            基金托管人、基金代销机构  注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金合同生效日为  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为  注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金合同生效日为                                             金额单位：人民币元                         本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30                                       日）             关联方名称                                           占当期基金成交总额                            成交金额                                             的比例（%） 海通证券                             1,649,873.20           3.34 申万宏源                             2,826,801.30           5.73  注：本基金合同生效日为 2023 年 08 月 16 日，无上年度同期对比数据。  注：本基金本报告期无应支付关联方的佣金。本基金合同生效日为 2023 年 08 月                                                 单位：人民币元                              本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06               项目                                       月 30 日）        当期发生的基金应支付的管理费                             236,312.36     其中：支付销售机构的客户维护费                               141,206.40     应支付基金管理人的净管理费                                95,105.96  注：本基金对基金财产中持有的本基金管理人自身管理的基金部分不收取管理费。  本基金的管理费按前一日除基金管理人管理的基金外的基金资产净值的 1.00%的  年费率计提。管理费的计算方法如下：  H＝E×1.00%÷当年天数  H 为每日应计提的基金管理费  E 为前一日的基金资产净值减去持有基金管理人管理的基金净值，若为负数，则  E取0  基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。  本基金合同生效日为 2023 年 8 月 16 日，无上年度同期对比数据。                                              单位：人民币元                              本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年                   项目 当期发生的基金应支付的托管费                                   61,601.46  注：本基金对基金财产中持有的本基金托管人自身托管的基金部分不收取托管费。  本基金的托管费按前一日除基金托管人托管的基金外的基金资产净值的 0.20%的  年费率计提。托管费的计算方法如下：  H＝E×0.20%÷当年天数  H 为每日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值减去持有基金托管人托管的基金净值，若为负数，则  E 取 0  基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，  本基金合同生效日为 2023 年 8 月 16 日，无上年度同期对比数据。  注：本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。  本基金合同生效日 2023 年 08 月 16 日,无上年度同期对比数据。             的情况  注: 本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事  证券出借业务。             务的情况  注: 本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率从  事证券出借业务。                                                  份额单位：份                               本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30              项目                                             日） 基金合同生效日（2023 年 08 月 16 日）持有                           10,000,450.05 的基金份额 期初持有的基金份额                                             10,000,450.05 期间申购/买入总份额                                                      － 期间因拆分变动份额                                                       － 减：期间赎回/卖出总份额                                                    － 期末持有的基金份额                                             10,000,450.05 期末持有的基金份额占基金总份额比例                                           14.03%  注：本基金管理人投资本基金按照公告的费率条款执行，不存在费率优惠的情况。  注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基  金。                                                        单位：人民币元                       本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月 30 日）       关联方名称                          期末余额                   当期利息收入 中国建设银行股份有限公司                        5,625,096.46           6,890.50  注：本基金合同生效日为 2023 年 08 月 16 日，无上年度同期对比数据。  注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。     本期末，本基金持有基金管理人及其关联方管理的基金合计 16,611,375.43  元，占本基金资产净值的比例为 24.84%。上期末，本基金持有基金管理人及其关  联方管理的基金合计 24,691,915.97 元，占本基金资产净值的比例为 35.28%。                            本期（2024 年 01 月 01 日至 2024 年 06 月              项目 当期交易基金产生的申购费（元）                                           － 当期交易基金产生的赎回费（元）                                           － 当期持有基金产生的应支付销售服务费                                   19,939.91 （元） 当期持有基金产生的应支付管理费（元）                                  64,560.83 当期持有基金产生的应支付托管费（元）                                  12,522.53 当期交易基金产生的交易费                                          944.69  注：当期持有基金产生的应支付销售服务费、应支付管理费、应支付托管费按照  被投资基金基金合同约定已作为费用计入被投资基金的基金份额净值，上表列示  金额为按照本基金对被投资基金的实际持仓情况根据被投资基金基金合同约定  的相应费率和计算方法计算得出。根据相关法律法规及本基金合同的约定，基金  管理人不得对基金中基金财产中持有的自身管理的基金部分收取基金中基金的  管理费，基金托管人不得对基金中基金财产中持有的自身托管的基金部分收取基  金中基金的托管费。基金管理人运用本基金财产申购自身管理的其他基金(ETF 除  外)，应当通过直销渠道申购且不得收取申购费、赎回费(按照相关法规、基金招  募说明书约定应当收取，并记入基金财产的赎回费用除外)、销售服务费等销售  费用。其中申购费、赎回费在实际申购、赎回时按上述规定执行，销售服务费由  本基金管理人从被投资基金收取后返还至本基金基金资产。 本基金合同生效日 为 2023 年 08 月 16 日，无上年度同期对比数据。 注：本基金本报告期未进行利润分配。 注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。 注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。    截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正 回购交易形成的卖出回购证券款余额。 注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。    本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险 及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定 适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各 类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控 制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风 险管理架构体系。    信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投 资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的 风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用 风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%， 且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得 超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任 公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银 行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于 国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的信用债。 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的信用债。 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有资产支持证券。 注：本基金本报告期末及上年度末均未持有同业存单。    流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资 者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要 求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带 来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格 变现。    本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开 放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性 制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。    本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的 到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日 可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本 基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配， 确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理 人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式， 控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。    本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易， 因此除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外， 其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资 产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流 动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。    本基金本报告期末无重大流动性风险。    市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各 类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。    利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风 险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。    下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价 值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。                                                                                                  单位：人民币元 本期末（2024 年 06 月 资产 货币资金               5,625,096.46            －               －            －           －              －     5,625,096.46 结算备付金                13,128.75             －               －            －           －              －       13,128.75 存出保证金                 7,829.30             －               －            －           －              －         7,829.30 交易性金融资产                     －              －     3,461,847.40           －           －   57,861,680.15   61,323,527.55 应收股利                        －              －               －            －           －          111.95          111.95 其他资产                        －              －               －            －           －      19,964.83       19,964.83 资产总计               5,646,054.51            －     3,461,847.40           －           －   57,881,756.93   66,989,658.84 负债 应付管理人报酬                     －              －               －            －           －      41,068.80       41,068.80 应付托管费                       －              －               －            －           －        9,888.82        9,888.82 其他负债                        －              －               －            －           －      63,950.76       63,950.76 负债总计                        －              －               －            －           －      114,908.38      114,908.38 利率敏感度缺口            5,646,054.51            －     3,461,847.40           －           －   57,766,848.55   66,874,750.46 上年度末（2023 年 12      月 31 日） 资产 货币资金               4,539,216.61            －               －            －           －              －     4,539,216.61 结算备付金                38,877.73             －               －            －           －              －       38,877.73 存出保证金                 3,503.16             －               －            －           －              －         3,503.16 交易性金融资产            3,873,830.36            －               －            －           －   62,314,034.64   66,187,865.00 应收清算款              －     －    －   －   －      700,000.00      700,000.00 应收股利               －     －    －   －   －        1,178.04        1,178.04 其他资产               －     －    －   －   －      14,513.76       14,513.76 资产总计      8,455,427.86   －    －   －   －   63,029,726.44   71,485,154.30 负债 应付清算款              －     －    －   －   －    1,399,945.38    1,399,945.38 应付管理人报酬            －     －    －   －   －      40,792.35       40,792.35 应付托管费              －     －    －   －   －      11,287.06       11,287.06 其他负债               －     －    －   －   －      48,334.00       48,334.00 负债总计               －     －    －   －   －    1,500,358.79    1,500,358.79 利率敏感度缺口   8,455,427.86   －    －   －   －   61,529,367.65   69,984,795.51   下表为利率风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，利率发生 合理、可能的变动时，为交易而持有的债券公允价值的变动将对基金净值产生的 影响。  假设       合理。                        对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：                                人民币元 ）        相关风险变量的变动       本期末（2024 年 06 月 30        上年度末（2023 年 12                                 日）                  月 31 日）  分析   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生 波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的 基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。   本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融 工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素 变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交 易的基金、股票和债券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允 价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控。   本基金的投资范围包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份 额（不包括除股票型 ETF 以外的 QDII 基金和香港互认基金）、国内依法公开发 行上市交易的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、 存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、    公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转    换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、    资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、    同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中    国证监会的相关规定）。      基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开    募集的基金份额的资产占基金资产的比例不低于 80%。本基金投资于股票、存托    凭证、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金 ETF）等品    种的比例合计原则上不高于基金资产的 80%。本基金权益类资产（包括股票、存    托凭证、股票型基金、偏股混合型基金）的战略配置比例为 75%，投资比例为基    金资产的 65%-80%。本基金投资于 QDII 基金的资产占基金资产的比例不高于    金的资产占基金资产的比例不高于 10%。本基金投资于港股通标的股票的比例占    股票资产的 0%-50%。本基金应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期    日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申    购款等。其中，计入上述权益类资产的偏股混合型基金需符合下列两个条件之一：      （1）基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产 60%的混    合型基金；      （2）根据基金披露的定期报告，最近四个季度股票及存托凭证资产占基金资    产比例均不低于 60%的混合型基金。      本基金面临的整体市场价格风险列示如下：                                                 金额单位：人民币元                                              上年度末（2023 年 12 月 31                本期末（2024 年 06 月 30 日）                                                    日）      项目                                               占基金资产                                  占基金资产净                  公允价值                         公允价值     净值比例                                  值比例（%）                                                         （%） 交易性金融资产－股票投资               －           －                －          － 交易性金融资产－基金投资     57,861,680.15       86.52    62,314,034.64   89.04 交易性金融资产－债券投资      3,461,847.40        5.18     3,873,830.36    5.54 交易性金融资产－贵金属投 资                          －           －                －          － 衍生金融资产－权证投资                        －                   －             －                   － 其他                                 －                   －             －                   － 合计                       61,323,527.55           91.70     66,187,865.00           94.57          本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进       行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，       业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值       产生的影响。  假设          分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。                                          对资产负债表日基金资产净值的                                          影响金额（单位：人民币元 ）            相关风险变量的变动           本期末（2024 年 06 月                 上年度末（2023 年 12 月  分析          公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的       输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整       的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输       入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                                  单位：人民币元   公允价值计量结果所属的层次                    本期末                         上年度末                     （2024 年 06 月 30     （2023 年 12 月 31 日）                          日） 第一层次                    57,861,680.15          62,314,034.64 第二层次                     3,461,847.40           3,873,830.36 第三层次                                －                     －             合计          61,323,527.55          66,187,865.00     本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。  对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非  公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间  及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公  允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公  允价值应属第二层次或第三层次。     本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工  具。     本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产  和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。     截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。     截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。                      §7 投资组合报告                                                金额单位：人民币元                                               占基金总资产的比例 序号             项目             金额                                                   （%）       其中：股票                             －               －       其中：债券                    3,461,847.40            5.17            资产支持证券                       －               －       其中：买断式回购的买入返售金融资                  －                                                         －       产 注：本基金本报告期末未持有境内股票资产。 注：本基金本报告期末未持有股票资产。 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 注：本基金本报告期内未进行股票投资。 注：本基金本报告期内未进行股票投资。                                               金额单位：人民币元      序号                 债券品种         公允价值（元）               占基金资产净值比例                                                               （%）                   其中：政策性金融债                         －                       －                                                              金额单位：人民币元                                                                          占基金资产净 序号            债券代码        债券名称       数量（张）            公允价值                                                                          值比例（%）                细     注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。                细     注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。     注：本基金本报告期末未持有权证。            本基金根据基金合同的约定，不允许投资股指期货。            本基金根据基金合同的约定，不允许投资国债期货。            本基金本报告期末未投资国债期货。       本基金采用定量分析和定性分析相结合的方式，一方面通过严格的量化规则     筛选有潜在投资价值的标的纳入研究范围，另一方面结合所选基金的基金管理人     的基本情况和投研文化等定性因素进行二次研判，双重维度力求筛选出中长期业     绩稳定的优秀基金。       本基金还将定期对投资组合进行回顾和动态调整，剔除不再符合筛选标准的     标的基金，增加符合筛选标准的基金，以实现基金投资组合的优化。       报告期内，本基金主要投资于开放式基金，符合基金合同约定的投资政策，     投资限制等要求。                                 持有        公允                   是否属于基金管理人        基金       基金       运作                         占基金资产净 序号                              份额        价值                   及管理人关联方所管        代码       名称       方式                         值比例（%）                                （份）        （元）                    理的基金                债债券       开放式     21.44      60.02                发起式E                有企业       开放式     02.55      39.81                债债券C                城能源       开放式     71.38      64.60                基建混                 合C                瑞富利       开放式     55.35      54.14                混合C                 睿C       开放式     17.06      35.06                航混合C      开放式     99.15      96.19                需驱动       开放式       .38      54.09                混合C                 斯达克      开放式     00.00      63.70               QDII)                 普      开放式     00.00      98.50               京东大      开放式       .07      21.08               数据混                合C               购精选      开放式     95.06      02.63               混合C               城价值      开放式     28.17      24.90               边际灵               活配置               混合C               投甄选      开放式     40.44      70.47               混合C               景灵活      开放式       .08      21.38               配置混                合C               证科创      开放式     00.00      18.00               板50成               份ETF               证1000    开放式       .82      52.73               指数增                 强               (LOF)C               证全指      开放式     00.00      71.60               电力ETF               争优势      开放式       .11      73.12               混合C               质发展      开放式       .15      90.39               混合C               银内核      开放式     47.36      02.34               驱动混                合C               物医药     开放式       .32      40.89               科技混               合型C               泰灵活     开放式       .76      59.41               配置混                合C               化精选     开放式       .77      94.96               股票发               起式C               联科技     开放式       .60      28.30               股票型C               证煤炭     开放式       .00        .20                ETF               期成长     开放式     50.18        .02               混合C                盛C     开放式       .46        .96               时中国     开放式       .00        .00               国企开               放共赢                ETF               活力灵     开放式       .95        .24               活配置               混合C               中证人     开放式       .00        .80               工智能               主题ETF               港深业     开放式       .99        .94               绩驱动               混合型C               型动力     开放式       .20        .87                 混合C                证医药       型，交       .00        .50                           放式                  证       型，交       .00        .50                           放式                究精选       开放式       .66        .52                灵活配                置混合C                远见价       开放式       .21        .72                值混合C                益货币A      开放式        57         57           调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形       报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或  在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。       本基金本报告期末未持有股票资产。                                                      单位：人民币元      序号                  名称                          金额 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 注：本基金本报告期末未持有股票。   因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存 在尾差。                               §8       基金份额持有人信息                                                                           份额单位：份                                                             持有人结构                          户均持有                机构投资者                     个人投资者      持有人户数(户)            的基金份                          占总份                       占总份额                            额            持有份额           额比例        持有份额            比例                                                        （%）                        （%）                   项目             持有份额总数（份）                      占基金总份额比例（%）      基金管理人所有从业人员持有本      基金                   项目                        持有基金份额总量的数量区间（万份）      本公司高级管理人员、基金投资和                                                                                  >100      研究部门负责人持有本开放式基金      本基金基金经理持有本开放式基金                                                                 0                                        持有份额占                           发起份额占                        持有份额总数                          发起份额总数                            发起份额承       项目                               基金总份额                           基金总份额                         （份）                             （份）                              诺持有期限                                        比例（%）                           比例（%） 基金管理人固有资金              10,000,450.05        14.03      10,000,450.05        14.03            3年 基金管理人高级管理人员                      －               －                －              －           － 基金经理等人员                          －               －                －              －           － 基金管理人股东                          －               －                －              －           － 其他                               －               －                －              －           － 合计                     10,000,450.05        14.03      10,000,450.05        14.03            3年                   §9 开放式基金份额变动                                   单位：份 基金合同生效日(2023 年 08 月 16 日)基金份额总额    71,277,562.53 报告期期初基金份额总额                        71,287,810.69 本报告期基金总申购份额                            12,846.24 减：本报告期基金总赎回份额                                 － 本报告期基金拆分变动份额                                  － 本报告期期末基金份额总额                       71,300,656.93                  §10    重大事件揭示      本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。      本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。      本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。      本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。      本报告期本基金投资策略无改变。      本基金本报告期所持有的基金未发生具有重大影响的事件。      本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。         措施 1                     内容 受到稽查或处罚等措施的主体      富国基金管理有限公司 受到稽查或处罚等措施的时间      2024-02-02 采取稽查或处罚等措施的机构      中国证券监督管理委员会上海监管局 受到的具体措施类型          责令改正 受到稽查或处罚等措施的原因      个别规定及制度未严格执行。 管理人采取整改措施的情况（如                    公司已完成整改。 提出整改意见） 其他                 －         措施 2                     内容 受到稽查或处罚等措施的主体      督察长 受到稽查或处罚等措施的时间      2024-02-02 采取稽查或处罚等措施的机构      中国证券监督管理委员会上海监管局 受到的具体措施类型          出具警示函 受到稽查或处罚等措施的原因      个别规定及制度未严格执行。 管理人采取整改措施的情况（如     公司已完成整改。  提出整改意见）  其他                －  注：根据我行审计报告，本行不存在涉嫌犯罪被依法立案调查的情况，本行的控股股东、实  际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在涉嫌犯罪被依法采取强制措施、涉嫌严重违纪  违法或者职务犯罪被纪检监察机关采取留置措施且影响其履行职责的情况 ；本行或者本行  的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在受到刑事处罚，涉嫌违法违规  被中国证监会立案调查或者受到中国证监会行政处罚，或者受到其他有权机关重大行政处罚，  或者被中国证监会采取行政监管措施和被证券交易所采取纪律处分的情况 ；本行董事、监  事、高级管理人员不存在因涉嫌违法违规被其他有权机关采取强制措施且影响其履行职责的  情况。                                     金额单位：人民币元                   股票交易          应支付该券商的佣金          交易                     占当期股票            占当期佣金  券商名称    单元                                备注                成交金额 成交总额的        佣金  总量的比例          数量                      比例（%）            （%）   渤海证券     2       －        －      －     －   －   长城证券     1       －        －      －     －   －   长江证券     3       －        －      －     －   －   东北证券     2       －        －      －     －   －   东财证券     2       －        －      －     －   －   方正证券     2       －        －      －     －   －   高盛中国     1       －        －      －     －   －   光大证券     2       －        －      －     －   －   广发证券     2       －        －      －     －   －   国海证券     2       －        －      －     －   －   国盛证券     2       －        －      －     －   －   国泰君安     2       －        －      －     －   －   国投证券     2       －        －      －     －   －   国信证券     2       －        －      －     －   －   海通证券     2       －        －      －     －   －   华泰证券     1       －        －      －     －   －   平安证券       2       －            －       －               －   －   瑞银证券       2       －            －       －               －   －   上海证券       1       －            －       －               －   －   申万宏源       2       －            －       －               －   －  太平洋证券       2       －            －       －               －   －   天风证券       2       －            －       －               －   －   西南证券       2       －            －       －               －   －   湘财证券       1       －            －       －               －   －   信达证券       2       －            －       －               －   －   兴业证券       1       －            －       －               －   －   招商证券       1       －            －       －               －   －   中航证券       2       －            －       －               －   －   中金公司       2       －            －       －               －   －   中泰证券       2       －            －       －               －   －   中信建投       1       －            －       －               －   －   中信证券       4       －            －       －               －   －   中银证券       1       －            －       －               －   － 注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定 的。本报告期本基金退租券商交易单元：德邦证券（012561) 。                                  金额单位：人民币元      债券交易     债券回购交易     权证交易       基金交易                   占当期债      占当期权      占当期基         占当期债 券商                券回购成        证         金         券成交总 名称 成交金额      成交金额 交总额的 成交金额 成交总额 成交金额 成交总额         额的比例                    比例        的比例       的比例          （%）                    （%）       （%）       （%） 渤海证          －       －   －        －       －   －         －             － 券 长城证          －       －   －        －       －   －         －             － 券 长江证                                           3,730,845          －       －   －        －       －   －                   7.56 券                                                   .60 东北证                                           3,849,309          －       －   －        －       －   －                   7.80 券                                                   .50 东财证          －       －   －        －       －   －         －             － 券 方正证                                2,999,414       －   －   －        －   －   －                6.08 券                                        .00 高盛中       －   －   －        －   －   －         －       － 国 光大证       －   －   －        －   －   －         －       － 券 广发证                                3,402,415       －   －   －        －   －   －                6.89 券                                        .40 国海证                                649,961.0       －   －   －        －   －   －                1.32 券                                          0 国盛证                                10,574,02       －   －   －        －   －   －               21.42 券                                       8.80 国泰君                                1,399,927       －   －   －        －   －   －                2.84 安                                        .90 国投证       －   －   －        －   －   －         －       － 券 国信证       －   －   －        －   －   －         －       － 券 海通证                                1,649,873       －   －   －        －   －   －                3.34 券                                        .20 华泰证       －   －   －        －   －   －         －       － 券 平安证       －   －   －        －   －   －         －       － 券 瑞银证       －   －   －        －   －   －         －       － 券 上海证       －   －   －        －   －   －         －       － 券 申万宏                                2,826,801       －   －   －        －   －   －                5.73 源                                        .30 太平洋       －   －   －        －   －   －         －       － 证券 天风证                                10,168,54       －   －   －        －   －   －               20.60 券                                       2.70 西南证       －   －   －        －   －   －         －       － 券 湘财证       －   －   －        －   －   －         －       － 券 信达证       －   －   －        －   －   －         －       － 券 兴业证                                2,999,862       －   －   －        －   －   －                6.08 券                                        .40 招商证       －   －   －        －   －   －         －       － 券 中航证              －       －     －        －   －   －         －       － 券 中金公              －       －     －        －   －   －         －       － 司 中泰证              －       －     －        －   －   －         －       － 券 中信建              －       －     －        －   －   －         －       － 投 中 信 证 3,406,732                                 5,110,738 券           .00                                       .80 中银证              －       －     －        －   －   －         －       － 券 注：本基金本报告期无需要说明的重大事件。          §11   影响投资者决策的其他重要信息   注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。    备查文件名称          备查文件存放地点            备查文件查阅方式 鑫旺积极养老目标五年持有     世纪大道 1196 号世纪汇办   问，可咨询本基金管理人富 期混合型发起式基金中基金     公楼二座 27-30 层      国基金管理有限公司。咨询 （FOF）的文件                           电话：95105686、4008880688 年持有期混合型发起式基金                       司      网      址       ： 中基金（FOF）基金合同                       http://www.fullgoal.com. 年持有期混合型发起式基金 中基金（FOF）托管协议 基金管理有限公司的文件 年持有期混合型发起式基金 中基金（FOF）财务报表及报 表附注 露的各项公告